PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%21.18%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с FSKAXJAMEX с VPMAXJAMEX с VSTSX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий JAMEX и NWAUX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

JAMEX
Jamestown Equity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

JAMEX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.38

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.59

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.66

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

1.53

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.38

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между JAMEX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и NWAUX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и NWAUX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-21.07%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.57%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-21.07%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.22%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-6.85%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.83%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и NWAUX

Jamestown Equity Fund (JAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.74%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.29%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

12.55%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.10%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.04%

+1.37%