PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%26.75%21.84%34.98%-11.30%19.44%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции JAMEX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.08% соответственно.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с FSKAXJAMEX с NWAUXJAMEX с VPMAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий JAMEX и FLCPX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

JAMEX
Jamestown Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

JAMEX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.33

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.39

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между JAMEX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и FLCPX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и FLCPX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-33.87%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.14%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-24.40%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-33.87%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.23%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.24%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и FLCPX

Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.33%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.08%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.15%

-0.74%