Сравнение JAMEX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAMEX Jamestown Equity Fund	-3.83%	19.13%	23.43%	24.31%	-16.56%	26.75%	21.84%	34.98%	-11.30%	18.49%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JAMEX

1 день: 2.75%

1 месяц: -4.61%

С начала года: -3.83%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 19.50%

3 года*: 18.47%

5 лет*: 11.33%

10 лет*: 13.17%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jamestown Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JAMEX:

JAMEX с FXAIX JAMEX с QQQ JAMEX с FGJEX JAMEX с POGSX JAMEX с FSKAX JAMEX с VPMAX JAMEX с VSTSX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий JAMEX и PAGDX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JAMEX

Jamestown Equity Fund

Доходность на риск

JAMEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAMEX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.73	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	2.47	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.37	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	3.19	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.02	16.11	-8.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAMEX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.73	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.76	-0.27

Корреляция

Корреляция между JAMEX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и PAGDX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAMEX Jamestown Equity Fund	7.99%	7.87%	5.06%	3.78%	14.58%	1.70%	4.94%	10.25%	2.83%	6.52%	4.90%	6.67%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и PAGDX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAMEX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.25%	-38.03%	-11.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.89%	-13.80%	+2.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.30%	-36.66%	+12.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.60%	-5.78%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.77%	-7.46%	-3.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	2.73%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и PAGDX

Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAMEX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.14%	6.78%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.48%	13.91%	-4.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.33%	25.70%	-8.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.33%	24.53%	-8.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.41%	25.10%	-7.69%

Сравнение JAMEX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JAMEX и PAGDX

Доходность по периодам

JAMEX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAMEX и PAGDX

Доходность на риск

JAMEX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JAMEX

PAGDX

Сравнение JAMEX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAMEX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)