PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKVX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKVX с HSGFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKVX returned 19.46% vs -15.35% for HSGFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKVX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.26%.

JAKVX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSGFX

1 день
0.58%
1 месяц
0.38%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-8.38%
1 год
-15.35%
3 года*
-3.94%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и HSGFX

2026 (YTD)2025
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		9.51%17.29%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.26%-12.05%

Correlation

The correlation between JAKVX and HSGFX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

JAKVX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKVXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-1.28

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
-1.89

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.80

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.91

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-1.88

+14.23

JAKVX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKVX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKVX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и HSGFX

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKVXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-60.61%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-17.46%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-56.30%

+52.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-26.92%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

8.95%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и HSGFX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.83%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKVXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.99%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.21%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

12.44%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

11.33%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

10.84%

-3.28%

Сравнение комиссий JAKVX и HSGFX

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и HSGFX

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности HSGFX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.54%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.74%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAKVX and HSGFX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.99%) compared to JAKVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs HSGFX's -60.61%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор