PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAKVX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKVX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKVX returned 20.74% vs -14.81% for HSGFX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%.

JAKVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.37%
1 год
20.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и HSGFX

2026 (YTD)2025
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		11.37%17.29%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%-12.05%

Correlation

The correlation between JAKVX and HSGFX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

JAKVX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKVXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-1.15

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-1.68

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.82

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.85

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

-1.62

+13.56

JAKVX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKVX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKVX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и HSGFX

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKVXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-60.61%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-17.20%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-56.72%

+54.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-26.98%

+26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.98%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и HSGFX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.43%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKVXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.86%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

10.44%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

12.67%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

11.39%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

10.87%

-3.33%

Сравнение комиссий JAKVX и HSGFX

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и HSGFX

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.61%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAKVX and HSGFX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to JAKVX (2.43%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs HSGFX's -60.61%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор