Сравнение JAKVX с HSGFX
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKVX returned 22.50% vs -9.51% for HSGFX. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -4.57%.
JAKVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.88%
HSGFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 0.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAKVX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.99% | 17.29% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -4.57% | -12.05% |
Correlation
The correlation between JAKVX and HSGFX is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
JAKVX
HSGFX
Сравнение JAKVX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.89 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.55 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -0.99 | +14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HSGFX
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -60.61% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -17.20% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -54.54% | +53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -27.05% | +26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 9.50% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HSGFX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 1.37%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.36% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 10.38% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 12.80% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 11.43% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.91% | -3.47% |
Сравнение комиссий JAKVX и HSGFX
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HSGFX
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HSGFX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.44% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and HSGFX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (3.36%) compared to JAKVX (1.37%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs HSGFX's -60.61%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор