PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAKVX с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKVX с GOLY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both funds - JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. JAKVX is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, JAKVX returned 20.81% vs -9.26% for GOLY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JAKVX charges 1.54%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKVX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.49%.

JAKVX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
9.13%
С начала года
11.44%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
0.08%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-27.49%
1 год
-9.26%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и GOLY

2026 (YTD)2025
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		11.44%17.29%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-27.49%28.99%

Correlation

The correlation between JAKVX and GOLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с ICVTGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPY

Доходность на риск

JAKVX vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKVXGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.27

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.15

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.98

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.25

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

-0.52

+12.51

JAKVX vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKVX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKVX и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и GOLY

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKVXGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-37.48%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-37.48%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-37.43%

+35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-12.38%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

17.67%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и GOLY

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.34%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKVXGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.79%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

30.29%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

33.92%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

22.69%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

22.43%

-14.90%

Сравнение комиссий JAKVX и GOLY

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и GOLY

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности GOLY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.53%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.60%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAKVX and GOLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.79%) compared to JAKVX (2.34%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs GOLY's -37.48%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор