Сравнение JAKVX с BIVIX
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, JAKVX returned 20.74% vs 5.48% for BIVIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JAKVX charges 1.54%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -1.98%.
JAKVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 11.37% | 17.29% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -1.98% | 6.53% |
Correlation
The correlation between JAKVX and BIVIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
JAKVX
BIVIX
Сравнение JAKVX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.17 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 0.47 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и BIVIX
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -26.95% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -26.95% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -8.15% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.03% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 9.88% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и BIVIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.43%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 17.60% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 26.70% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 30.39% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 18.50% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 18.13% | -10.59% |
Сравнение комиссий JAKVX и BIVIX
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и BIVIX
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BIVIX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.24% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.61% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and BIVIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to JAKVX (2.43%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs BIVIX's -26.95%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор