Сравнение JAKVX с BIVIX
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, JAKVX returned 26.35% vs -9.72% for BIVIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JAKVX charges 1.54%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 6.10% |
Correlation
The correlation between JAKVX and BIVIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
JAKVX
BIVIX
Сравнение JAKVX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKVX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | -0.46 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | -1.20 | +19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | -0.39 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.83 | +3.17 |
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и BIVIX
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -20.70% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -20.70% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -20.65% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.89% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 7.91% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и BIVIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.50%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 12.23% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 20.22% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 24.30% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.71% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 17.11% | -9.78% |
Сравнение комиссий JAKVX и BIVIX
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и BIVIX
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BIVIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and BIVIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to JAKVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs BIVIX's -20.70%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор