Сравнение JAKVX с BIVIX
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, JAKVX returned 19.46% vs -9.35% for BIVIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JAKVX charges 1.54%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.76%.
JAKVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -15.76%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- -5.08%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.51% | 17.29% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.76% | 6.53% |
Correlation
The correlation between JAKVX and BIVIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
JAKVX
BIVIX
Сравнение JAKVX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.96 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.33 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.97 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и BIVIX
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -26.95% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -26.95% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -21.07% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.98% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 9.23% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и BIVIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) составляет 2.83%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 13.91% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 22.70% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 26.89% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.40% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.50% | -9.94% |
Сравнение комиссий JAKVX и BIVIX
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и BIVIX
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BIVIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.61% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.74% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and BIVIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to JAKVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs BIVIX's -26.95%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор