Сравнение JAKSX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.11% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.11%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и FFGZX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JAKSX
FFGZX
Сравнение JAKSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.20 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.00 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и FFGZX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и FFGZX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -14.94% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -3.33% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -14.94% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -2.22% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.29% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.81% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и FFGZX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.03% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 2.89% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 4.42% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 5.04% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 4.39% | +11.53% |