Сравнение JAJL с YCS
JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JAJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JAJL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, JAJL returned 8.03% vs 30.84% for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JAJL charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности JAJL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAJL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.35%.
JAJL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам JAJL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 2.77% | 6.56% | 4.20% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.35% | 9.04% | -1.84% |
Correlation
The correlation between JAJL and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between JAJL and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAJL vs. YCS — Ранг доходности на риск
JAJL
YCS
Сравнение JAJL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAJL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.36 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.90 | 3.98 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.39 | 12.43 | +29.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAJL и YCS
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAJL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -49.56% | +47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -8.30% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -19.88% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.65% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и YCS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.47%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAJL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.25% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 12.24% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 16.99% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 21.09% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 18.98% | -16.32% |
Сравнение комиссий JAJL и YCS
JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и YCS
Ни JAJL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JAJL and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to JAJL (0.47%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 30.84% vs 8.03% for JAJL. On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 30.84% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
JAJL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JAJL is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 1.00% for YCS.
JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAJL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор