Сравнение JAJL с FBUF

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JAJL и FBUF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и FBUF.

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.