Сравнение JAGRX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.71% против 16.72% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и EFCNX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
JAGRX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
JAGRX
EFCNX
Сравнение JAGRX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.43 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.41 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.10 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.43 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и EFCNX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и EFCNX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -38.34% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.32% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -38.34% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -38.34% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | 0.00% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -8.74% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.45% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и EFCNX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.00% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 5.20% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.14% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.15% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.85% | -1.59% |