Сравнение JAGLX с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.28% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и XBI
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
JAGLX vs. XBI — Ранг доходности на риск
JAGLX
XBI
Сравнение JAGLX c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.13 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.83 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.90 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 17.98 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.13 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и XBI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и XBI
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и XBI
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -63.89% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.67% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -55.04% | +32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -63.89% | +36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -25.46% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -20.91% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.65% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и XBI
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 11.09% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 19.22% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 28.69% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 32.21% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 32.14% | -14.69% |