Сравнение JAGLX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.55% против 21.51% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и VGT
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JAGLX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JAGLX
VGT
Сравнение JAGLX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.77 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и VGT
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и VGT
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -54.63% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -16.40% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -35.07% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -35.07% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -11.66% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -8.00% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.35% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и VGT
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.03% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 16.35% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 27.27% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 25.06% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 24.48% | -7.03% |