Сравнение JAGLX с PYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и PYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и PYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.38% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и PYZ
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PYZ в 0.60%.
Доходность на риск
JAGLX vs. PYZ — Ранг доходности на риск
JAGLX
PYZ
Сравнение JAGLX c PYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | PYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.58 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.15 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.17 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и PYZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и PYZ
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PYZ в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и PYZ
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и PYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -65.15% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -17.75% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -32.97% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -52.46% | +25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.37% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -12.71% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.48% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и PYZ
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.76% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 22.03% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 28.40% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 25.96% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 26.38% | -8.93% |