PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAGLX с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGLX с IHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JAGLX is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 12.04%/yr vs 8.43%/yr for IHI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -18.54%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.43% соответственно.

JAGLX

1 день
0.65%
1 месяц
7.57%
6 месяцев
7.18%
С начала года
8.58%
1 год
38.47%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.59%
10 лет*
12.04%

IHI

1 день
-3.24%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
-18.12%
С начала года
-18.54%
1 год
-15.41%
3 года*
-3.16%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGLX и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		8.58%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-18.54%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between JAGLX and IHI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between JAGLX and IHI has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с BBHJAGLX с FSGGX
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

JAGLX vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGLXIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.79

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-1.04

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.88

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.59

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

-1.22

+13.50

JAGLX vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и IHI

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGLXIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-49.65%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-26.11%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-26.64%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-33.12%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-33.25%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-23.08%

+19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-8.41%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

12.63%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и IHI

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.70%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGLXIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

10.17%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.15%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

19.55%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.48%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.98%

-2.59%

Сравнение комиссий JAGLX и IHI

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и IHI

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IHI в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.17%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%

Часто задаваемые вопросы

JAGLX and IHI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (10.17%) compared to JAGLX (5.70%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs IHI's -49.65%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGLX и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор