Сравнение JAGLX с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.42% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и IHI
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
JAGLX vs. IHI — Ранг доходности на риск
JAGLX
IHI
Сравнение JAGLX c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.56 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.69 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.60 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.88 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.56 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и IHI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и IHI
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и IHI
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -49.65% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -18.27% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -33.12% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -33.25% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -18.76% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -8.20% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.79% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и IHI
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.24% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.23% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.89% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.74% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.63% | -2.18% |