PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-7.41%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%-0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JAGIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-5.55%
1 год
15.85%
3 года*
12.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.06%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ANFFXJAGIX с JNRFX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JAGIX и SWLGX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JAGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

4.02

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между JAGIX и SWLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и SWLGX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.92%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и SWLGX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-32.69%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-16.16%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-32.69%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-13.03%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.13%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.69%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и SWLGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 4.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.73%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.40%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

22.57%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.52%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

22.81%

-4.21%