PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%6.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHXJAGIX с AMRGXJAGIX с ANFFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JAGIX и BBLIX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

JAGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.83

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

3.38

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между JAGIX и BBLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и BBLIX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и BBLIX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-33.49%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.22%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-28.06%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.80%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-6.47%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.62%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и BBLIX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.57%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.07%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.08%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.08%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.80%

-0.18%