PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 12.36% против 21.58% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHXJAGIX с ANFFX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JAGIX и JAGTX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.79

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.06

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между JAGIX и JAGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и JAGTX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и JAGTX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-84.57%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-15.95%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-46.52%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-46.52%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-12.56%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-40.07%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.70%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.31%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.28%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

25.52%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

26.67%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

24.60%

-5.98%