Сравнение JAGG с CBLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS).
JAGG и CBLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и CBLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.87% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 5.06% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 5.06%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и CBLS
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Доходность на риск
JAGG vs. CBLS — Ранг доходности на риск
JAGG
CBLS
Сравнение JAGG c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.50 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и CBLS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и CBLS
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CBLS в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и CBLS
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и CBLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -32.78% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.15% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -32.78% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -6.44% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -13.14% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.28% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и CBLS
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.25% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 11.21% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 14.25% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 15.42% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 15.89% | -10.05% |