Сравнение JAFLX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JAFLX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAFLX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAFLX имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции TIBDX немного отстают с 2.01%.
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAFLX и TIBDX
JAFLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
JAFLX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
JAFLX
TIBDX
Сравнение JAFLX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAFLX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.37 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAFLX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JAFLX и TIBDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAFLX и TIBDX
Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок JAFLX и TIBDX
Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAFLX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -18.82% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.98% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -18.82% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -18.82% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.34% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.31% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAFLX и TIBDX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.60% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAFLX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.54% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.56% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.25% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.59% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.71% | +0.21% |