PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с RSPG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. JADE is actively managed, while RSPG is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 47.28% for RSPG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JADE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности JADE и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.34%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
-2.47%
1 месяц
0.14%
С начала года
31.34%
6 месяцев
25.38%
1 год
47.28%
3 года*
18.99%
5 лет*
20.56%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и RSPG

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.34%7.01%-5.95%

Correlation

The correlation between JADE and RSPG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.17

The correlation between JADE and RSPG shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JADE и RSPG

Секторы
JADE
RSPG

Технологии

37.1%

-

Финансовые услуги

22.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Энергетика

4.7%
100.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

JADE
37.1%
RSPG

-

Финансовые услуги

JADE
22.3%
RSPG
0.0%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
RSPG

-

Промышленность

JADE
7.8%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
RSPG

-

Энергетика

JADE
4.7%
RSPG
100.0%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
RSPG

-

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
RSPG

-

Недвижимость

JADE
0.9%
RSPG

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

JADE vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADERSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.19

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.90

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.42

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADERSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.18

+1.16

Просадки

Сравнение просадок JADE и RSPG

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADERSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-79.98%

+63.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.18%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.73%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-25.46%

+22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.15%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и RSPG

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADERSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.11%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

16.80%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.69%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

28.32%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

33.55%

-13.68%

Сравнение комиссий JADE и RSPG

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и RSPG

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RSPG в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

JADE and RSPG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to RSPG (7.11%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs RSPG's -79.98%.

On 1-year performance, RSPG leads with 47.28% vs 45.77% for JADE. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPG has performed better with a 47.28% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.91% for JADE.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while RSPG is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.40% for RSPG.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор