PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с EMDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 73.85% for EMDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 28.07%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-6.87%
1 месяц
-4.27%
С начала года
28.07%
6 месяцев
33.77%
1 год
73.85%
3 года*
28.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и EMDM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		28.07%59.68%-8.38%

Correlation

The correlation between JADE and EMDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.90

The correlation between JADE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и EMDM

Секторы
JADE
EMDM

Технологии

37.1%
32.1%

Финансовые услуги

22.3%
27.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.0%

Промышленность

7.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.3%

Энергетика

4.7%
6.3%

Сырьевые материалы

3.6%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%
0.5%

Технологии

JADE
37.1%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
EMDM
6.0%

Промышленность

JADE
7.8%
EMDM
3.3%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
EMDM
4.3%

Энергетика

JADE
4.7%
EMDM
6.3%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
EMDM
15.1%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
EMDM
3.4%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
EMDM
1.9%

Недвижимость

JADE
0.9%
EMDM

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
EMDM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM

Доходность на риск

JADE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.03

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.56

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.74

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

19.41

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JADE и EMDM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-18.81%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.65%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.10%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.07%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и EMDM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

11.28%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

22.11%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

24.51%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.15%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.15%

-0.28%

Сравнение комиссий JADE и EMDM

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и EMDM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EMDM в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.79%3.57%5.87%2.16%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JADE and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (11.28%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs EMDM's -18.81%.

On 1-year performance, EMDM leads with 73.85% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 73.85% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.91% for JADE.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор