PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с DIEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 46.79% for DIEM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JADE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 22.91%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-6.44%
1 месяц
-1.51%
С начала года
22.91%
6 месяцев
24.87%
1 год
46.79%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и DIEM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		22.91%30.81%1.11%

Correlation

The correlation between JADE and DIEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.95

The correlation between JADE and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и DIEM

Секторы
JADE
DIEM

Технологии

37.1%
40.3%

Финансовые услуги

22.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.7%

Промышленность

7.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.6%

Энергетика

4.7%
6.0%

Сырьевые материалы

3.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
0.6%

Технологии

JADE
37.1%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
DIEM
6.7%

Промышленность

JADE
7.8%
DIEM
4.7%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
DIEM
5.6%

Энергетика

JADE
4.7%
DIEM
6.0%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
DIEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
DIEM
2.9%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
DIEM
4.1%

Недвижимость

JADE
0.9%
DIEM
1.6%

Здравоохранение

JADE
0.6%
DIEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

JADE vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.43

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.04

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.81

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

15.44

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.50

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JADE и DIEM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-38.61%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.33%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.70%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.71%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и DIEM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.59%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

17.39%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.36%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.17%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.71%

+2.16%

Сравнение комиссий JADE и DIEM

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и DIEM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DIEM в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.48%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JADE and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (10.59%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 46.79% vs 45.77% for JADE. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 46.79% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

DIEM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.91% for JADE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор