PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JACNX с LLSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JACNX returned 14.05%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JACNX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности JACNX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции JACNX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 14.05% против 5.63% соответственно.

JACNX

1 день
-1.37%
1 месяц
7.33%
С начала года
20.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.81%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.05%

LLSCX

1 день
-0.88%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-2.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.32%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACNX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		20.69%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-6.91%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Correlation

The correlation between JACNX and LLSCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JACNX and LLSCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с IVV
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX

Доходность на риск

JACNX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXLLSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.20

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.19

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.22

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-0.56

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.20

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JACNX и LLSCX

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACNXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-63.97%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-11.30%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-15.40%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-28.37%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-42.23%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-11.01%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-8.90%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и LLSCX

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACNXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.27%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

8.56%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

12.77%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

16.97%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

24.57%

-2.78%

Сравнение комиссий JACNX и LLSCX

JACNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и LLSCX

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности LLSCX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.20%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.26%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

JACNX and LLSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.40%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, JACNX dropped -66.81% vs LLSCX's -63.97%.

JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACNX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор