Сравнение JABLX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.01% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и PUDZX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
JABLX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
JABLX
PUDZX
Сравнение JABLX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.04 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.65 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.45 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 13.65 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.04 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и PUDZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и PUDZX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и PUDZX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -21.53% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.20% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -17.98% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -21.53% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -1.59% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.31% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.47% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и PUDZX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 6.29% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 9.72% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.59% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 9.70% | +1.38% |