PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABAX с JNGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and JNGTX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D) are both mutual funds - JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson, while JNGTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JABAX returned 10.77%/yr vs 24.49%/yr for JNGTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for JNGTX.

Доходность

Сравнение доходности JABAX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 10.77% против 24.49% соответственно.

JABAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.40%
1 год
13.95%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.77%

JNGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.98%
С начала года
33.88%
6 месяцев
33.76%
1 год
57.31%
3 года*
36.62%
5 лет*
18.70%
10 лет*
24.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABAX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.32%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		33.88%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Correlation

The correlation between JABAX and JNGTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.85

The correlation between JABAX and JNGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с OMAHJABAX с VXUSJABAX с PRWCX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с VGTJNGTX с JGLTXJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с VOOJNGTX с JANWX

Доходность на риск

JABAX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXJNGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.85

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.53

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.71

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

12.70

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.85

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JABAX и JNGTX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и JNGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABAXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-84.79%

+58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.93%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-23.91%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-46.46%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-46.46%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.99%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-40.22%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.64%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 2.51%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABAXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.92%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

17.05%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

20.70%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

26.44%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

24.58%

-13.35%

Сравнение комиссий JABAX и JNGTX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и JNGTX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности JNGTX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.44%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		10.02%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Часто задаваемые вопросы

JABAX and JNGTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGTX has higher volatility (6.92%) compared to JABAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs JNGTX's -84.79%.

JNGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABAX и JNGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор