Сравнение JAAGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | -5.89% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -0.43% | 27.50% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 20.79% соответственно.
JAAGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 11.72%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAGX и KMKAX
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
JAAGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
JAAGX
KMKAX
Сравнение JAAGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 0.76 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JAAGX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и KMKAX
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.48% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и KMKAX
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -65.57% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -19.64% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -31.56% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -31.56% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -10.45% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -15.53% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 10.65% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и KMKAX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.05% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 17.86% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 24.60% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.44% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 23.39% | -4.64% |