PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 4.05% против 11.59% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JAAAX и TAGRX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.40

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.70

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.56

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.91

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.40

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между JAAAX и TAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и TAGRX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и TAGRX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-58.45%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-14.04%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-29.10%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-36.96%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-11.64%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.57%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.13%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.19%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

10.11%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

18.91%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

20.21%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

20.50%

-16.12%