PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAAAX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAAX с PSMIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.23%/yr vs 5.16%/yr for PSMIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. JAAAX charges 0.72%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям PSMIX по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.16% соответственно.

JAAAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
4.59%
С начала года
6.91%
1 год
10.67%
3 года*
7.36%
5 лет*
4.50%
10 лет*
4.23%
Всё время*
5.54%

PSMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
4.47%
С начала года
6.35%
1 год
12.82%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.16%
Всё время*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JAAAX

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
$0.00$0.00$0.00

PSMIX

Principal Global Multi-Strategy Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам JAAAX и PSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		6.91%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		6.35%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%

Correlation

The correlation between JAAAX and PSMIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.81

The correlation between JAAAX and PSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с PULSJAAAX с FLOT
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIXPSMIX с PHTJX

Доходность на риск

JAAAX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JAAAX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAAAXPSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.61

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

5.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

21.07

-2.03

JAAAX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMIX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и PSMIX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и PSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-55.50%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.41%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-5.01%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-6.39%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-55.50%

+42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.09%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-26.56%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и PSMIX

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) имеют волатильность 0.97% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.09%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

4.12%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.51%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

38.11%

-33.74%

Сравнение комиссий JAAAX и PSMIX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и PSMIX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PSMIX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.43%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.20%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Часто задаваемые вопросы

JAAAX and PSMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAAAX has higher volatility (0.97%) compared to PSMIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs PSMIX's -55.50%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAAX и PSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор