Сравнение JAAA с EVSB
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 5.06% vs 4.71% for EVSB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.66%.
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 2.04% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
Correlation
The correlation between JAAA and EVSB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. EVSB — Ранг доходности на риск
JAAA
EVSB
Сравнение JAAA c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 2.76 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.07 | 18.60 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.18 | 109.03 | -38.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98 | 6.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 6.94 | -4.17 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и EVSB
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -0.31% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.25% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.05% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и EVSB
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.51% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 0.77% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 0.82% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 0.82% | +0.82% |
Сравнение комиссий JAAA и EVSB
JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и EVSB
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and EVSB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSB has higher volatility (0.19%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, JAAA leads with 5.06% vs 4.71% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.06% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.63% for EVSB.
JAAA is categorized as CLO, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.17% for EVSB.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 5.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор