PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CLOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CLOB

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 7.95% у CLOB. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.45% у CLOB.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CLOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CLOB с доходностью -0.09%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CLOB

1 день
0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CLOB

2026 (YTD)20252024
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%1.85%
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		-0.09%6.94%2.81%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CLOB составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

VanEck AA-BB CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOICLOB с CLOZCLOB с CLOXCLOB с CLOACLOB с QLENXCLOB с SCYB

Доходность на риск

JAAA vs. CLOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CLOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACLOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

2.46

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

3.63

+9.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.53

+1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

4.10

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

17.77

+31.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CLOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа CLOB равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CLOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACLOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

2.46

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.11

+1.61

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CLOB

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOB.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACLOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-5.54%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.96%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.30%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CLOB

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACLOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.46%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.31%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

5.72%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

5.72%

-4.06%

Сравнение комиссий JAAA и CLOB

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CLOB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CLOB

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности CLOB в 6.64%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.64%6.61%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%