PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The ETF is an actively managed fund that primarily invests in collateralized loan obligations (CLOs) rated between AA+ and BB-, or unrated CLOs deemed to have comparable credit quality, with at least 80% of its total assets allocated to these securities. It operates as a non-diversified investment vehicle.

ISIN
US92189H6568
CUSIP
92189H656
Эмитент
VanEck
Дата выпуска
24 сент. 2024 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$176M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AA-BB CLO ETF

Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOZCLOB с CLOICLOB с JAAACLOB с CLOACLOB с CLOXCLOB с QLENXCLOB с SCYBCLOB с PAAACLOB с JPST

Доходность

График доходности CLOB

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции CLOB — $50.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) показал доход в 2.18% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.

VanEck AA-BB CLO ETF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.80%
С начала года
2.18%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOB по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CLOB закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.56%-1.21%0.23%1.56%0.65%0.33%0.04%2.18%
20250.83%0.52%-0.28%-1.24%2.48%0.75%0.67%0.82%0.59%0.53%0.42%0.66%6.94%
20240.24%0.74%0.88%0.88%2.77%

Метрики бенчмарка

VanEck AA-BB CLO ETF has an annualized alpha of 4.79%, beta of 0.12, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2024.

  • This ETF captured 20.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.79%
Бета
0.12
R²
0.13
Участие в росте
20.30%
Участие в снижении
-3.69%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CLOB составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CLOB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOBБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.62

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.24

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

9.71

+2.95

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VanEck AA-BB CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$3.18$3.35$0.83

Дивидендный доход

6.33%6.61%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck AA-BB CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.24$0.23$0.25$0.24$0.25$0.25$1.47
2025$0.00$0.28$0.20$0.27$0.29$0.28$0.30$0.30$0.28$0.26$0.55$0.33$3.35
2024$0.23$0.60$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

VanEck AA-BB CLO ETF показал максимальную просадку в 5.54%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка VanEck AA-BB CLO ETF составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-5.54%апр. 2025 г.
25d1mo 11d
2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.96%март 2026 г.
1mo 1d1mo 23d
2mo 24dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.93%май 2026 г.
5d1mo
1mo 5dмай 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-0.46%окт. 2024 г.
0s18d
18dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г.
—
-0.42%окт. 2025 г.
1d10d
11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
—

Показатели просадок

CLOBБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-56.78%

+51.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-9.10%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.00%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-10.70%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.09%

-1.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOB

Добавьте VanEck AA-BB CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOB