- ISIN
- US92189H6568
- CUSIP
- 92189H656
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 24 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- CLO, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $187M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $942.10K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции CLOB — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) показал доход в 2.56% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев.
VanEck AA-BB CLO ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CLOB по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CLOB закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | -1.21% | 0.23% | 1.56% | 0.65% | 0.33% | 0.38% | 0.04% | 2.56% | ||||
| 2025 | 0.83% | 0.52% | -0.28% | -1.24% | 2.48% | 0.75% | 0.67% | 0.82% | 0.59% | 0.53% | 0.42% | 0.66% | 6.94% |
| 2024 | 0.24% | 0.74% | 0.88% | 0.88% | 2.77% |
Метрики бенчмарка
VanEck AA-BB CLO ETF has an annualized alpha of 4.71%, beta of 0.11, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2024.
- This ETF captured 18.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 18.98%
- Участие в снижении
- -5.87%
Комиссия
Комиссия CLOB составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLOB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.50 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.58 | +1.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck AA-BB CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.35 | $0.83 |
Дивидендный доход | 6.23% | 6.61% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck AA-BB CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.72 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.20 | $0.27 | $0.29 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.55 | $0.33 | $3.35 |
| 2024 | $0.23 | $0.60 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck AA-BB CLO ETF показал максимальную просадку в 5.54%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck AA-BB CLO ETF составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.54%апр. 2025 г. | 25d | 1mo 11d | 2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.96%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 23d | 2mo 24dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.93%май 2026 г. | 5d | 1mo | 1mo 5dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.46%окт. 2024 г. | 1d | 18d | 18dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-0.42%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CLOB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -56.78% | +51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.10% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.17% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.69% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.14% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLOB
Добавьте VanEck AA-BB CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLOB