Сравнение CLOB с JBBB
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, CLOB returned 6.21% vs 4.97% for JBBB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOB показывает доходность 2.13%, а JBBB немного ниже – 2.10%.
CLOB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.13% | 6.94% | 2.77% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.10% | 4.40% | 3.05% |
Correlation
The correlation between CLOB and JBBB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. JBBB — Ранг доходности на риск
CLOB
JBBB
Сравнение CLOB c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.03 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.80 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOB и JBBB
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -10.79% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.46% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.52% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.69% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и JBBB
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.46%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.35% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.02% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.54% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.21% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.21% | +0.23% |
Сравнение комиссий CLOB и JBBB
CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и JBBB
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности JBBB в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.41% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.67% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and JBBB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (1.35%) compared to CLOB (0.46%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs JBBB's -10.79%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.21% vs 4.97% for JBBB. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.21% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 6.41% for CLOB.
They also come from different issuers: VanEck and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.49% for JBBB.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор