Сравнение JA с CLOZ
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности JA и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и CLOZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between JA and CLOZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOZ
Сравнение JA c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и CLOZ
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -5.32% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и CLOZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 3.49% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 3.77% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 3.77% | -2.33% |
Сравнение комиссий JA и CLOZ
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и CLOZ
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA and CLOZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.72% for JA.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Panagram. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.50% for CLOZ.
Подберите оптимальное распределение для JA и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор