Сравнение IZRL с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
IZRL и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и CSB
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
IZRL vs. CSB — Ранг доходности на риск
IZRL
CSB
Сравнение IZRL c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.97 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.91 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и CSB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и CSB
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и CSB
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -42.07% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -14.18% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -24.49% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -3.51% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -7.23% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.03% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и CSB
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.82% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 10.03% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 19.08% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 18.89% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.32% | +3.58% |