PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.64% против -1.39% соответственно.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYY и TLT

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IYY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.13

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.10

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.06

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

-0.13

+7.24

IYY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.13

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.37

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между IYY и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и TLT

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IYY и TLT

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-48.35%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.23%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-43.70%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-48.35%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-40.23%

+34.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-13.62%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.39%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и TLT

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.71%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.61%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

11.40%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.88%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.93%

+3.22%