PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IYY и IAU

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IYY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.90

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

9.95

-2.84

IYY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между IYY и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и IAU

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYY и IAU

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-45.14%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-19.18%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.93%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-21.82%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-11.71%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-15.98%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.23%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и IAU

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.44%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

24.15%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

27.64%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.70%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.83%

+2.32%