Сравнение IYY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Gold Trust (IAU).
IYY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и IAU
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IYY vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYY
IAU
Сравнение IYY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.72 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.95 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYY и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и IAU
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и IAU
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -45.14% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -19.18% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.93% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -21.82% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.71% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -15.98% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.23% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и IAU
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 10.44% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 24.15% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 27.64% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.70% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.83% | +2.32% |