Сравнение IYY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IYY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.81% соответственно.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и DGRO
IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IYY vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IYY
DGRO
Сравнение IYY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.80 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IYY и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и DGRO
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и DGRO
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -35.10% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.92% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -19.31% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -35.10% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.70% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -3.48% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.37% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и DGRO
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.57% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.21% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.47% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.84% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.63% | +1.52% |