Сравнение IYW с WTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI).
IYW и WTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и WTAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 0.55% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.75% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью -0.75%.
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
WTAI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и WTAI
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Доходность на риск
IYW vs. WTAI — Ранг доходности на риск
IYW
WTAI
Сравнение IYW c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.19 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.43 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.15 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYW и WTAI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и WTAI
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности WTAI в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и WTAI
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и WTAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -45.92% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -15.42% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -8.49% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -20.53% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.21% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и WTAI
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.11%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 12.19% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 21.76% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 31.92% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 30.72% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 30.72% | -5.75% |