PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и WTAI


2026 (YTD)20252024202320222021
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%0.55%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
-0.75%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью -0.75%.


IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%

WTAI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.51%
1 год
50.97%
3 года*
19.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Сравнение комиссий IYW и WTAI

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.


Доходность на риск

IYW vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина

WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWWTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.19

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.43

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

10.15

-4.64

IYW vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между IYW и WTAI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и WTAI

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности WTAI в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
1.82%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и WTAI

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и WTAI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-45.92%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-15.42%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-8.49%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-20.53%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.21%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и WTAI

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.11%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

12.19%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

21.76%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

31.92%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

30.72%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

30.72%

-5.75%