Сравнение IYW с WTAI
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Technology Equities funds - IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYW returned 32.70%/yr vs 37.80%/yr for WTAI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности IYW и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.44%.
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
WTAI
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 59.44%
- 6 месяцев
- 58.38%
- 1 год
- 96.65%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | -0.73% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.44% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between IYW and WTAI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between IYW and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. WTAI — Ранг доходности на риск
IYW
WTAI
Сравнение IYW c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 6.30 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 19.06 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и WTAI
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -45.96% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -15.42% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -31.83% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.91% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -19.66% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.09% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и WTAI
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 10.91%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 18.21% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 27.86% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.74% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 31.79% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 31.79% | -6.54% |
Сравнение комиссий IYW и WTAI
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и WTAI
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IYW and WTAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTAI has higher volatility (18.21%) compared to IYW (10.91%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 37.80% vs 32.70% for IYW. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 37.80% return vs 32.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.11% for IYW.
IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор