Сравнение IYW с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
IYW и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 21.74% против 13.76% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и NXTG
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
IYW vs. NXTG — Ранг доходности на риск
IYW
NXTG
Сравнение IYW c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.78 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.47 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.87 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 12.13 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IYW и NXTG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и NXTG
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и NXTG
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -33.61% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.49% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -33.61% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -33.61% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -6.09% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -7.95% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.95% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и NXTG
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.28% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 19.90% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 17.42% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.64% | +6.34% |