PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и NXTG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
5.29%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 21.74% против 13.76% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Сравнение комиссий IYW и NXTG

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.


Доходность на риск

IYW vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.78

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.47

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.87

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.13

-6.45

IYW vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между IYW и NXTG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и NXTG

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NXTG в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок IYW и NXTG

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и NXTG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-33.61%

-48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.49%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-33.61%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-33.61%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.09%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-7.95%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.95%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и NXTG

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.61%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

13.28%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

19.90%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

17.42%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

18.64%

+6.34%