PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

IYW и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-6.00%20.96%25.69%53.31%-32.91%27.91%47.61%39.15%-1.47%32.08%
Разные валюты инструментов

IYW торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции NDQ.AX по среднегодовой доходности: 21.74% против 18.59% соответственно.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

NDQ.AX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.13%
1 год
24.82%
3 года*
23.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPM

Сравнение комиссий IYW и NDQ.AX

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.

NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IYW vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWNDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.87

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDQ.AX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWNDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между IYW и NDQ.AX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и NDQ.AX

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и NDQ.AX

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-30.79%

-51.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-15.17%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-30.79%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-30.79%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-13.16%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-5.90%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и NDQ.AX

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.88%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.67%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

23.50%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.02%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

21.61%

+3.37%