Сравнение IYRI с CWII
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IYRI charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 0.35% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between IYRI and CWII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. CWII — Ранг доходности на риск
IYRI
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYRI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и CWII
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -51.04% | +38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -33.26% | +31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13,701.30% | -13,690.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 13,701.30% | -13,688.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 13,701.30% | -13,688.13% |
Сравнение комиссий IYRI и CWII
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и CWII
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and CWII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 10.99% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and REX Shares. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор