Сравнение IYR с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
IYR и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.06% против 2.14% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и WTRE
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
IYR vs. WTRE — Ранг доходности на риск
IYR
WTRE
Сравнение IYR c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.35 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.87 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.06 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.55 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.35 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IYR и WTRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и WTRE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и WTRE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -74.18% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.22% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -43.87% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -48.47% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -18.08% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -25.15% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.28% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и WTRE
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 8.36% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 15.75% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.41% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.98% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.35% | +1.95% |