PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с IUSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с IUSP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE).

IYR и IUSP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYR и IUSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IUSP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		-3.28%20.17%-1.20%12.96%-8.90%-10.09%3.02%13.10%-6.38%15.02%
Разные валюты инструментов

IYR торгуется в USD, в то время как IUSP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IUSP.DE по среднегодовой доходности: 5.06% против 2.79% соответственно.

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IUSP.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.19%
1 год
11.18%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с IUSP.DE:
IUSP.DE с VGVF.DEIUSP.DE с VNQIUSP.DE с IQQ6.DEIUSP.DE с ^NDXIUSP.DE с VFEA.DEIUSP.DE с IPRP.LIUSP.DE с GBRE.L

Сравнение комиссий IYR и IUSP.DE

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IUSP.DE в 0.40%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IYR vs. IUSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.DE
Ранг доходности на риск IUSP.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIUSP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.20

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.65

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.83

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

7.12

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. IUSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IUSP.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IUSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIUSP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.20

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между IYR и IUSP.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IUSP.DE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IUSP.DE в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.34%7.21%7.03%6.58%7.55%5.13%6.21%6.11%6.67%6.42%6.34%4.38%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IUSP.DE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IUSP.DE в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IUSP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIUSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-26.42%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-4.53%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-9.18%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-19.74%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-3.47%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.53%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IUSP.DE

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIUSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

5.93%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

9.25%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

9.76%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

10.43%

+9.87%