Сравнение IUSP.DE с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
IUSP.DE и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSP.DE или IPRP.L.
Основные характеристики
| IUSP.DE | IPRP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | -1.40% |
| Дох-ть за 1 год | 0.39% | 14.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | -10.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.87% | -5.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 2.93 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 6.01% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 19.32% |
| Макс. просадка | -28.23% | -59.70% |
| Текущая просадка | -7.97% | -29.94% |
Корреляция
Корреляция между IUSP.DE и IPRP.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и IPRP.L
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IPRP.L с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IUSP.DE уступали акциям IPRP.L по среднегодовой доходности: 1.47% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSP.DE и IPRP.L
И IUSP.DE, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSP.DE c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и IPRP.L
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IPRP.L в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.11% | 4.32% | 7.55% | 5.13% | 6.22% | 6.11% | 6.67% | 6.43% | 6.34% | 4.38% | 0.98% | 0.85% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.36% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и IPRP.L
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и IPRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и IPRP.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.