Сравнение IUSP.DE с VFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).
IUSP.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSP.DE или VFEA.DE.
Основные характеристики
| IUSP.DE | VFEA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 0.39% | 20.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.87% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 8.73 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 13.10% |
| Макс. просадка | -28.23% | -30.51% |
| Текущая просадка | -7.97% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между IUSP.DE и VFEA.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и VFEA.DE
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 17.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSP.DE и VFEA.DE
IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSP.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.11% | 4.32% | 7.55% | 5.13% | 6.22% | 6.11% | 6.67% | 6.43% | 6.34% | 4.38% | 0.98% | 0.85% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и VFEA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.