Сравнение IUSP.DE с ^NDX
IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 5.26% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between IUSP.DE and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IUSP.DE
^NDX
Сравнение IUSP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.30 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -11.19% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.69% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.54% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 16.28% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.28% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 16.28% | -7.72% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.DE and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор