Сравнение IUSP.DE с ^NDX
IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IUSP.DE returned 1.33%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции IUSP.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.33% против 19.59% соответственно.
IUSP.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.33%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам IUSP.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 3.96% | 4.73% | 3.11% | 7.78% | -5.48% | -3.07% | -7.05% | 14.45% | -2.90% | -0.18% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between IUSP.DE and ^NDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2011 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IUSP.DE
^NDX
Сравнение IUSP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSP.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.30 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.89 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и ^NDX
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -46.44% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -11.19% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -27.30% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -31.53% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.75% | -31.53% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -5.89% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.01% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.72% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 1.40%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.81% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 14.34% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 18.48% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 22.58% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 22.99% | -14.58% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.DE and ^NDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор