PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSP.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSP.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSP.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		-2.01%6.45%4.79%9.50%-3.59%-2.39%-6.15%15.54%-1.76%0.77%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IUSP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IUSP.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.61% против 18.02% соответственно.

IUSP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.48%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.61%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IUSP.DE:
IUSP.DE с VGVF.DEIUSP.DE с VNQIUSP.DE с IQQ6.DEIUSP.DE с VFEA.DEIUSP.DE с IPRP.LIUSP.DE с IYRIUSP.DE с GBRE.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IUSP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.DE
Ранг доходности на риск IUSP.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.60

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.52

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.DE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.67

-0.55

Корреляция

Корреляция между IUSP.DE и ^NDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IUSP.DE и ^NDX

Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSP.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-82.90%

+56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-12.12%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.18%

-35.56%

+26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-35.56%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.94%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-24.72%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.52%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 3.05%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSP.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.50%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

13.15%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

24.92%

-18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

22.25%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

22.85%

-14.26%