Сравнение IUSP.DE с IQQ6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE).
IUSP.DE и IQQ6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IQQ6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSP.DE или IQQ6.DE.
Основные характеристики
| IUSP.DE | IQQ6.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 7.05% |
| Дох-ть за 1 год | 0.39% | 18.35% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.87% | 0.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 4.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 12.66% |
| Макс. просадка | -28.23% | -66.51% |
| Текущая просадка | -7.97% | -9.82% |
Корреляция
Корреляция между IUSP.DE и IQQ6.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и IQQ6.DE
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции IUSP.DE уступали акциям IQQ6.DE по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSP.DE и IQQ6.DE
IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSP.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и IQQ6.DE
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IQQ6.DE в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.11% | 4.32% | 7.55% | 5.13% | 6.22% | 6.11% | 6.67% | 6.43% | 6.34% | 4.38% | 0.98% | 0.85% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.33% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% | 3.44% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и IQQ6.DE
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и IQQ6.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и IQQ6.DE
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.