PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYM с EART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYM и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и EART


2026 (YTD)2025202420232022
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
16.42%20.41%-4.54%12.83%-1.21%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
8.74%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 8.74%.


IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

EART

1 день
1.16%
1 месяц
-16.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
23.06%
1 год
106.62%
3 года*
17.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Basic Materials ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Сравнение комиссий IYM и EART

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EART в 0.59%.


Доходность на риск

IYM vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYMEARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.71

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.96

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.27

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

15.90

-7.09

IYM vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYMEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.71

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между IYM и EART составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и EART

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EART в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYM и EART

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и EART.


Загрузка...

Показатели просадок


IYMEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-53.68%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-26.03%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-17.63%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-29.88%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.98%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и EART

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYMEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

14.99%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

32.26%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

39.62%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

33.88%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

33.88%

-12.22%