PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с EART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYM returned 16.01%/yr vs 21.49%/yr for EART. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности IYM и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 15.33%.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

EART

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.33%
6 месяцев
25.98%
1 год
109.62%
3 года*
21.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и EART

2026 (YTD)2025202420232022
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-1.21%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		15.33%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between IYM and EART is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.67

The correlation between IYM and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с RINGEART с VAWEART с BOTZ

Доходность на риск

IYM vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.90

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.10

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.23

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

13.37

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EART равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IYM и EART

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-53.68%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-26.03%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-37.20%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-12.64%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-29.14%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.23%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и EART

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.34%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

11.16%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

31.43%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

38.02%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

33.97%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

33.97%

-12.27%

Сравнение комиссий IYM и EART

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и EART

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EART в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.56%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and EART have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.16%) compared to IYM (6.34%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, EART leads with 21.49% vs 16.01% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.49% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.56% for EART.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.59% for EART.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор