PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EART с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

EART и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EART и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EART и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		8.74%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-28.36%

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

EART

1 день
1.16%
1 месяц
-16.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
23.06%
1 год
106.62%
3 года*
17.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с GOEXEART с XLBEART с COPXEART с IYMEART с RING
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий EART и BOTZ

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Доходность на риск

EART vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.69

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.19

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.03

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.90

3.71

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.69

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между EART и BOTZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и BOTZ

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EART и BOTZ

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EARTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-55.54%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-19.34%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-14.52%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-18.56%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.37%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и BOTZ

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EARTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

8.79%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

17.74%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

27.79%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

26.52%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.68%

+8.20%