Сравнение IYK с DVXP
IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IYK charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности IYK и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 15.78%.
IYK
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.18%
DVXP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYK и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 13.61% | -3.45% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.78% | -10.24% |
Correlation
The correlation between IYK and DVXP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. DVXP — Ранг доходности на риск
IYK
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYK c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYK | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYK и DVXP
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -16.36% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.89% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.32% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 21.26% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 21.26% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.26% | -5.70% |
Сравнение комиссий IYK и DVXP
IYK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и DVXP
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DVXP в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IYK and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.16% for DVXP.
IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для IYK и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор