Сравнение IYK с DVXP
IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYK charges 0.42%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности IYK и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
IYK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.83%
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYK и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.46% | -3.49% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between IYK and DVXP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. DVXP — Ранг доходности на риск
IYK
DVXP
Сравнение IYK c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.13 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IYK и DVXP
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -16.36% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -12.57% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.28% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 20.99% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 20.99% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.99% | -5.49% |
Сравнение комиссий IYK и DVXP
IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и DVXP
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.69% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IYK and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.17% for DVXP.
IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для IYK и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор